基于社会网络模型的大豆类期货与现货市场关联性研究

周大朋, 穆月英

农业展望. 2022, 18(07): 13-20

农业展望 ›› 2022, Vol. 18 ›› Issue (07) : 13-20.

基于社会网络模型的大豆类期货与现货市场关联性研究

  • 周大朋, 穆月英
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摘要

大豆及其制品的豆粕、豆油关系国计民生。中国豆类期货市场也相继推出，大豆类期货体系初步形成，在价格发现、规避风险等方面发挥了重要作用，但是近年来期货市场价格波动频繁给利益相关者带来了巨大的风险。基于此，通过建立VAR模型进行非线性格兰杰因果检验，基于检验结果建立社会网络模型分析期货与现货市场之间的关联性。结果表明：中国大豆产业链上价格发现功能有效，期货与现货市场之间关系密切；所建立的社会关联网络稳健且效率高，豆油期货与现货在整个网络中处于最核心的地位，对其他价格信息的传递起到中介作用。最后，根据结论提出了相应的对策建议。

关键词

社会网络分析法(SNA) / 非线性格兰杰因果检验 / BDS检验 / 农产品期货-现货 / 大豆

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周大朋, 穆月英. 基于社会网络模型的大豆类期货与现货市场关联性研究. 农业展望. 2022, 18(07): 13-20

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国家社会科学基金重大项目“我国粮食生产的水资源时空匹配及优化路径研究”（18ZDA074）

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